求用VAR模型的历史模拟法算一个金融控股集团的风险值怎么算,需要哪些数据,数据在哪儿可以找到

2024-05-18 17:29

1. 求用VAR模型的历史模拟法算一个金融控股集团的风险值怎么算,需要哪些数据,数据在哪儿可以找到

先找它的股票价格,然后按日收盘价或周、月收盘价算出每一期的收益率。把各期收益率放一起就构成了一个代表收益(取负值就变成了损失)的分布情况。然后按95%或99%分位点就可以确定VAR了。

求用VAR模型的历史模拟法算一个金融控股集团的风险值怎么算,需要哪些数据,数据在哪儿可以找到

2. 请哪位大师帮我这两个公式合并成一个选股指标 XG:VAR4 AND VAR6;

{二拼一-选股}
A:=(C-REF(C,1))/REF(C,1)*100<-4;
B:=BARSSINCEN(A,20)+1;
D:=C>REF(HHV(O,B),1);
VAR1:=(CLOSE/REF(CLOSE,1)-1)*100<-4;
VAR2:=BARSLAST(VAR1);
VAR3:=REF(O,VAR2);
VAR4:=CLOSE>VAR3 AND REF(CLOSE,1)<VAR3;
VAR5:=BARSLAST(VAR4);
VAR6:=(VAR2-VAR5)<=10;
XG:VAR4 AND VAR6 AND FILTER(D,10);
{已经合并好了,通达信测试通过,2017年1月19日选出9只股票}

3. 一个股票指标公式,不知道编程写的什么意思,有人可以帮忙翻译一下吗

VAR1赋值:1日前的最低价
VAR2赋值:最低价-VAR1的绝对值的3日[1日权重]移动平均/最低价-VAR1和0的较大值的3日[1日权重]移动平均*100
VAR3赋值:如果收盘价*1.2,返回VAR2*10,否则返回VAR2/10的3日指数移动平均
VAR4赋值:38日内最低价的最低值
VAR5赋值:38日内VAR3的最高值
VAR6赋值:如果90日内最低价的最低值,返回1,否则返回0
VAR7赋值:如果最低价<=VAR4,返回(VAR3+VAR5*2)/2,否则返回0的3日指数移动平均/618*VAR6
VAR8赋值:((收盘价-21日内最低价的最低值)/(21日内最高价的最高值-21日内最低价的最低值))*100
VAR9赋值:VAR8的13日[8日权重]移动平均
输出底线:0,COLOR00FFFF
输出主力吸货:VAR7,COLOR0000FF
输出吸筹1:当满足条件VAR7时,在0和VAR7位置之间画柱状线,宽度为6,0不为0则画空心柱.,COLOR0000FF
输出吸筹2:当满足条件VAR7时,在0和VAR7位置之间画柱状线,宽度为5,0不为0则画空心柱.,COLOR6600FF
输出吸筹3:当满足条件VAR7时,在0和VAR7位置之间画柱状线,宽度为4,0不为0则画空心柱.,COLORBB00FF
输出吸筹4:当满足条件VAR7时,在0和VAR7位置之间画柱状线,宽度为3,0不为0则画空心柱.,COLORFF00FF
输出吸筹5:当满足条件VAR7时,在0和VAR7位置之间画柱状线,宽度为2,0不为0则画空心柱.,COLORFF33FF
输出吸筹6:当满足条件VAR7时,在0和VAR7位置之间画柱状线,宽度为1,0不为0则画空心柱.,COLORFF66FF
输出吸筹7:当满足条件VAR7时,在0和VAR7位置之间画柱状线,宽度为0,0不为0则画空心柱.,COLORFF99FF
输出风险:VAR9的13日[8日权重]移动平均的向上舍入,线宽为2,画绿色
输出涨跌:3*(收盘价-27日内最低价的最低值)/(27日内最高价的最高值-27日内最低价的最低值)*100的5日[1日权重]移动平均-2*(收盘价-27日内最低价的最低值)/(27日内最高价的最高值-27日内最低价的最低值)*100的5日[1日权重]移动平均的3日[1日权重]移动平均的5日简单移动平均,线宽为2,画红色

一个股票指标公式,不知道编程写的什么意思,有人可以帮忙翻译一下吗

4. 求高手给俺的指标写一个选股公式,万分感谢。。。。。。。。。。。

VARF:=TROUGHBARS(3,15,1)<4;
解释:VARF赋值:收盘价15%之字转向的前1个波谷位置<4
DRAWTEXT(FILTER(VARF=1,3),25,'黄金底'),COLORFF00FF;
解释:当满足条件VARF=1的3日过滤时,在25位置书写'黄金底',COLORFF00FF

以上两句你可能会明白,在现在收盘价高于上次最低收盘价15%的时候,在上次最低价位置标记'黄金底'文字。
这不仅仅是未来函数,属于很黑的未来函数,人家只要转向5%就可以,他要15%,有可能标记到10天前甚至更早。
也就是说,现在除了买点,要随后涨了15%,现在的买点才不会消失,不然随时没了。
太黑了,建议完全放弃使用,连参考价值都没得。

5. 有关于同花顺选股公式。哪位大神可以给我写几个选股公式?比如,一只股票连续4天,每天的涨幅都不超过百

VAR1:=BETWEEN((CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100,0,2);
VAR1 AND REF(VAR1,1) AND REF(VAR1,2) AND REF(VAR1,3);

有关于同花顺选股公式。哪位大神可以给我写几个选股公式?比如,一只股票连续4天,每天的涨幅都不超过百